Developing trading systems books

Como Desenvolver um Sistema de Negociação Vencedora que Você Se Encaixa no Programa de Áudio Obtenha todos os benefícios do Dr. Van Tharps anos de modelagem de traders e suas pesquisas sobre como os sistemas de trading lucrativos são desenvolvidos. Sua conclusão a partir desta pesquisa é que a pessoa média não tem uma chance de negociação lucrativa porque ele ou ela se concentra em todas as coisas erradas. Você não vai aprender essas informações assistindo as notícias financeiras, lendo revistas financeiras ou lendo os principais jornais financeiros, porque a mídia ignorará totalmente os aspectos mais significativos do desenvolvimento do sistema. Este programa ajuda você a determinar que tipo de sistema de negociação irá atendê-lo pessoalmente e como criá-lo. Aprenda segredos pouco conhecidos e bem guardados que não são publicados em livros e que você provavelmente não encontrará, a menos que você acidentalmente tropeça neles. O que está incluído no programa de áudio Este programa tem 20 CDs de áudio: 11 CDs de material mais recente e 9 CDs do clássico curso de estudo em casa, cobrindo informações que não são mais ensinadas em nossa oficina de desenvolvimento de sistemas. Este programa de áudio foi gravado ao vivo em dois workshops separados. Ele contém um workshop completo de três dias ministrado exclusivamente pelo Dr. Van Tharp e abrange segredos pouco conhecidos para o desenvolvimento de sistemas de negociação personalizados e vencedores. Esta é uma informação intemporal e, portanto, não está vinculada a nenhum mercado ou período de tempo específico. Também retivemos seções da gravação de desenvolvimento de sistemas originais de anos atrás porque esta seção original contém material que não é mais abordado nas oficinas e só pode ser encontrado neste programa de áudio. Muitos de nossos clientes ouvem esses CDs repetidas vezes para obter todos os detalhes sutis que às vezes sentem falta nos comentários anteriores. O material coberto inclui as armadilhas psicológicas do desenvolvimento do sistema, entendendo que você só negocia suas crenças sobre o mercado e não o mercado em si, e os principais conceitos do desenvolvimento do sistema, incluindo alguns conceitos de marca do Dr. Tharps - a expectativa, R-múltiplos, Systemreg pontuar e posicionar estratégias de dimensionamento. Você aprenderá os conceitos de negociação que realmente funcionam em áreas como acompanhamento de tendências, negociação de banda, negociação de valor, negociação de cenários mentais, tendências sazonais, negociação de spread e arbitragem. Entre muitas outras coisas, este programa irá familiarizá-lo com as partes principais de um sistema, dar-lhe bons exemplos de cada parte e ajudá-lo a desenvolver configurações apropriadas e uma entrada e uma parada apropriadas. O curso de estudo em casa também inclui um manual abrangente de 340 páginas que funciona como um guia, uma pasta de trabalho e um instrutor durante a jornada de construção do sistema. Familiarizar você com as armadilhas psicológicas do desenvolvimento do sistema. No mínimo, é fundamental que você entenda que só troca suas crenças sobre o mercado, não sobre o mercado em si. Para ajudá-lo a entender os principais conceitos e etapas do desenvolvimento do sistema, incluindo expectativas, R-múltiplos, qualidade do sistema e estratégias de dimensionamento de posição. Para ajudá-lo a entender o poder dos objetivos e como os objetivos influenciam seus resultados, você pode praticar estratégias com alguns objetivos em nossas simulações e ajudá-lo a entender o que é exigido dos objetivos de desenvolvimento do sistema. Se você entender o poder e a importância dos objetivos e usar esse tipo de estratégia para atingi-los, toda a sua abordagem ao desenvolvimento do sistema mudará. Para ajudá-lo a entender alguns dos principais conceitos que você poderia negociar, realmente funcionam: Tendência seguinte, especialmente tendências baseadas em fundamentos. Negociação de bandas. Valor de negociação onde o valor é definido como comprar coisas em centavos por dólar. Negociação de cenário mental. Tendências sazonais quando estas são "reais" e não anormalidades estatísticas. Spread trading e arbitragem. Para ajudá-lo a definir R na sua negociação e desenvolver configurações apropriadas, entrada e stop loss. Para se familiarizar com as partes principais de um sistema e dar bons exemplos de cada parte. Para ajudá-lo a decidir quais os critérios que você deve cumprir antes de estar disposto a negociar um sistema. Estes serão baseados em seus próprios valores, não em outras pessoas. Para torná-lo mais familiarizado com a chave para atender às suas estratégias de dimensionamento de objetivos, você terá uma boa chance de alcançar seus objetivos. Ensiná-lo a determinar a qualidade do seu sistema é se é um sistema de negociação Forex ou um sistema de investimento em valor de ações. Que tipo de trader você é Você é um investidor de baixo risco que só quer fazer lucros pequenos e consistentes a cada mês com apenas uma perda ocasional Aprenda como desenvolver um sistema que permitirá desenvolver uma metodologia única que lhe dará esse tipo de consistência Você é um comerciante corajoso que gosta de fazer lucros anuais de 100, 200 ou até 1.000 por ano? É possível, embora arriscado, e você pode aprender isso também. O interessante é que você pode fazê-lo de tal maneira que o único dinheiro que você está arriscando é o dinheiro que você já fez do mercado. Isso é alavancagem real Apenas cerca de 5 dos comerciantes do mundo e 10 dos investidores do mundo, consistentemente ganhar muito dinheiro. O que esses vencedores fazem não é complexo. Na verdade, a simplicidade é uma das chaves para ganhar dinheiro. E você também pode fazer isso. Eu modelei esse processo e posso ensiná-lo a desenvolver seu próprio sistema de negociação que se encaixa em seu próprio estilo de negociação. Por que desenvolver meu próprio sistema? Não é mais fácil simplesmente comprar um sistema com resultados comprovados? Existem centenas, se não milhares, de sistemas de negociação que funcionam. Mas a maioria das pessoas, depois de comprar um sistema pré-existente, não seguirá o sistema e o negociará exatamente como foi planejado. Por que não? Porque o sistema não se ajusta a eles ou a seu estilo de negociação. Um dos maiores segredos da negociação de sucesso é encontrar um sistema de negociação que você se encaixa. Na verdade, Jack Schwager, depois de entrevistar os assistentes de mercado suficientes para escrever dois livros, concluiu que a característica mais importante de todos os bons operadores era encontrar um sistema ou metodologia certa para eles. Quando alguém desenvolve um sistema para você, você não sabe quais vieses eles podem ter. Mas quando você desenvolve seu próprio sistema, ele será compatível com suas próprias crenças, objetivos, personalidade e limites. E isso tornará muito mais fácil para você negociar. Além disso, a maior parte do software de desenvolvimento de sistemas atualmente disponível promove vieses de negociação que podem ser prejudiciais para o sucesso comercial geral. A maioria dos softwares de desenvolvimento de sistemas é projetada porque as pessoas querem poder prever os mercados perfeitamente. Como resultado, você pode comprar software agora por algumas centenas de dólares, o que permitirá que você se sobreponha a vários estudos sobre dados de mercado anteriores. Dentro de alguns minutos, você pode começar a pensar que os mercados são perfeitamente previsíveis. E essa crença permanecerá com você até que você tente negociar o mercado real em vez do mercado historicamente otimizado. Muitas contas de negociação despencaram desse pensamento. Uma negociação com certeza colocada sem o dimensionamento adequado da posição pode acabar com alguns traders completamente fora do jogo. Nosso trabalho neste curso é ensinar o que você precisa saber para desenvolver seu próprio sistema. O material que você aprenderá não é específico do mercado ou do período de tempo. Então, se você negocia ações, futuros, moedas ou ouro, etc. ou se você faz 50 negócios por dia ou 50 negócios por ano, você aprenderá todos os componentes que funcionam em qualquer sistema. Três segredos críticos que você pode adotar para desenvolver uma excelente fórmula de criação de riqueza Desenvolvendo objetivos sólidos Esta é a tarefa mais importante do desenvolvimento do sistema. Se você fizer essa tarefa corretamente, levará pelo menos metade do seu tempo durante o processo de desenvolvimento. Quando você aprende o que é, você dirá: É claro que é importante, mas você provavelmente ainda gastará muito pouco tempo nisso. Para desenvolver um sistema que você se encaixa, você precisa realmente pensar sobre o que você quer. Não é uma tarefa trivial. Existem pelo menos 30 perguntas que você precisa abordar ao desenvolver um sistema de negociação. Dr. Tharp leva você através de cada pergunta, assim você saberá exatamente o que é importante para você. A maioria das pessoas ignora seis ou sete dos principais componentes do desenvolvimento do sistema quando fazem suas pesquisas. Na verdade, você nunca verá um livro sobre desenvolvimento de sistemas que cubra mais de seis deles. Essa é a limitação que o comerciante médio tem em fazer pesquisa. Você quer grandes lucros com o menor risco possível, então você quer todas as vantagens possíveis quando você começa a desenvolver um sistema desse tipo. Você deve poder aproveitar facilmente oito desses componentes depois de ouvir esses CDs. E, com um pouco mais de esforço, você poderá usar todos os 10. Se você usar todos os 10 componentes com competência, você estará entre os dez primeiros de um por cento de todos os investidores e investidores do mundo. Estratégias de dimensionamento de posição A maioria das pessoas concentra-se no elemento menos importante no desenvolvimento de sistemas. E ignoram as estratégias de dimensionamento de posição - o elemento mais importante. Através deste curso de estudo em casa, você aprenderá os algoritmos de dimensionamento de posição que os artistas de desempenho máximo usam. Além disso, você aprenderá algoritmos de dimensionamento de posição que ajudarão você a reduzir seu risco geral e, ao mesmo tempo, a obter um desempenho mais consistente. Se você se concentrar nesses três segredos, onde 95 por cento de todos os investidores e investidores ignoram totalmente, você pode entrar em uma classe que poucos conseguiram alcançar. Se você é mais aventureiro, bem mostrar-lhe como realmente ir para retornos realmente grandes usando o dinheiro dos mercados. Quando você usa essas técnicas de super dinheiro, você pode ganhar 1.000 em seu dinheiro a cada ano, arriscando principalmente o dinheiro que o mercado lhe deu. Você aprenderá o segredo por trás de como um trader transformou 10.000 em 1,1 milhão em menos de um ano. Ele trocou um sistema de fuga de volatilidade, mas a chave para seus lucros era seu método de dimensionamento de posição. Além disso, também mostramos a você como outro grupo de traders tirou 100 milhões do mercado nos últimos 10 anos. Eles negociaram um sistema de fuga de canais, mas a verdadeira chave para o sucesso deles foi a administração do dinheiro. Aprenda as vantagens e desvantagens de ambos os estilos. Esse tipo de negociação aventureira é muito arriscado. Você pode perder uma quantia substancial de dinheiro se não for cuidadoso. Como resultado, mostre-lhe todas as armadilhas para que você entenda completamente o risco envolvido. Top 5 Livros Iniciais Essenciais para o Algorithmic Trading A negociação algorítmica geralmente é percebida como uma área complexa para os iniciantes. Abrange uma ampla gama de disciplinas, com certos aspectos que exigem um grau significativo de maturidade matemática e estatística. Consequentemente, pode ser extremamente desanimador para os não iniciados. Na realidade, os conceitos gerais são fáceis de entender, enquanto os detalhes podem ser aprendidos de maneira iterativa e contínua. A beleza da negociação algorítmica é que não há necessidade de testar o conhecimento sobre capital real, já que muitas corretoras oferecem simuladores de mercado altamente realistas. Embora existam certas ressalvas associadas a esses sistemas, elas fornecem um ambiente para promover um nível profundo de entendimento, sem absolutamente nenhum risco de capital. Uma pergunta comum que recebo dos leitores da QuantStart é: Como eu começo a trabalhar na negociação quantitativa? Eu já escrevi um guia para iniciantes para negociação quantitativa. mas um artigo não pode esperar cobrir a diversidade do assunto. Assim, decidi recomendar meus livros de negociação de quantia de nível de entrada favoritos neste artigo. A primeira tarefa é obter uma visão geral sólida do assunto. Eu descobri que é muito mais fácil evitar discussões matemáticas pesadas até que o básico seja coberto e entendido. Os melhores livros que encontrei para este fim são os seguintes: 1) Negociação Quantitativa por Ernest Chan - Este é um dos meus livros financeiros favoritos. O Dr. Chan oferece uma excelente visão geral do processo de configuração de um sistema de negociação quantitativo de varejo, usando o MatLab ou o Excel. Ele torna o assunto altamente acessível e dá a impressão de que qualquer um pode fazê-lo. Embora haja muitos detalhes que são ignorados (principalmente por questão de brevidade), o livro é uma ótima introdução sobre como funciona o comércio algorítmico. Ele discute a geração alfa (o modelo de negociação), o gerenciamento de risco, os sistemas de execução automatizados e certas estratégias (particularmente a reversão do momento e da média). Este livro é o lugar para começar. 2) Inside the Black Box por Rishi K. Narang - Neste livro, Dr. Narang explica em detalhes como funciona um fundo de hedge quantitativo profissional. É lançado em um investidor experiente que está pensando em investir em uma caixa preta. Apesar da aparente irrelevância para um comerciante de varejo, o livro realmente contém uma riqueza de informações sobre como um sistema de negociação de quantia adequado deve ser realizado. Por exemplo, a importância dos custos de transação e gerenciamento de risco são delineados, com idéias sobre onde procurar mais informações. Muitos comerciantes de algo do varejo poderiam fazer bem para pegar isso e ver como os profissionais realizam sua negociação. 3) Algorítmico Trading amp DMA por Barry Johnson - A frase de negociação algorítmica, na indústria financeira, geralmente se refere aos algoritmos de execução utilizados por bancos e corretores para executar operações eficientes. Eu estou usando o termo para cobrir não apenas os aspectos de negociação, mas também de negociação quantitativa ou sistemática. Este livro é principalmente sobre o primeiro, sendo escrito por Barry Johnson, que é um desenvolvedor de software quantitativo em um banco de investimento. Isso significa que não tem utilidade para o quant financeiro? Possuir uma compreensão mais profunda de como as trocas funcionam e a microestrutura do mercado pode ajudar imensamente a lucratividade das estratégias de varejo. Apesar de ser um tomo pesado, vale a pena pegar. Uma vez que os conceitos básicos são apreendidos, é necessário começar a desenvolver uma estratégia de negociação. Isso é geralmente conhecido como o componente de modelo alfa de um sistema de negociação. As estratégias são fáceis de encontrar nos dias de hoje, no entanto, o verdadeiro valor vem em determinar seus próprios parâmetros de negociação através de extensa pesquisa e backtesting. Os seguintes livros discutem certos tipos de sistemas de negociação e execução e como proceder para implementá-los: 4) Algorithmic Trading por Ernest Chan - Este é o segundo livro do Dr. Chan. No primeiro livro, ele escapou ao momentum, à reversão à média e a certas estratégias de alta frequência. Este livro discute essas estratégias em profundidade e fornece detalhes significativos da implementação, embora com mais complexidade matemática do que na primeira (por exemplo, filtros de Kalman, estacionariedade / cointegração, CADF, etc.). As estratégias, mais uma vez, fazem uso extensivo do MatLab, mas o código pode ser facilmente modificado para C, Python / pandas ou R para aqueles com experiência em programação. Ele também fornece atualizações sobre o comportamento mais recente do mercado, já que o primeiro livro foi escrito há alguns anos. 5) Negociação e Trocas por Larry Harris - Este livro concentra-se na microestrutura do mercado. Eu pessoalmente acho que é uma área essencial para aprender, mesmo nos estágios iniciais da negociação de quant. A microestrutura de mercado é a ciência de como os participantes do mercado interagem e as dinâmicas que ocorrem na carteira de pedidos. Está intimamente relacionado a como as trocas funcionam e o que realmente acontece quando uma negociação é feita. Este livro é menos sobre estratégias de negociação como tal, mas mais sobre coisas para estar ciente ao projetar sistemas de execução. Muitos profissionais do espaço financeiro financeiro consideram isso um excelente livro e também o recomendo. Nesta fase, como um comerciante de varejo, você estará em um bom lugar para começar a pesquisar os outros componentes de um sistema de negociação, como o mecanismo de execução (e seu profundo relacionamento com os custos de transação), bem como gerenciamento de risco e portfólio. Eu dicarei livros para esses tópicos em artigos posteriores. Clique abaixo para saber mais sobre. A informação contida neste site é a opinião dos autores individuais com base em sua observação pessoal, pesquisa e anos de experiência. A editora e seus autores não são consultores de investimentos registrados, advogados, CPAs ou outros profissionais de serviços financeiros e não prestam serviços jurídicos, fiscais, contábeis, de investimento ou outros serviços profissionais. As informações oferecidas por este site são apenas de educação geral. Como a situação factual de cada indivíduo é diferente, o leitor deve procurar seu próprio conselheiro pessoal. Nem o autor nem o editor assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros ou omissões e não terá responsabilidade nem responsabilidade para com qualquer pessoa ou entidade com relação a danos causados ​​ou supostamente causados ​​direta ou indiretamente pelas informações contidas neste site. Use por sua conta e risco. Além disso, este site pode receber uma compensação financeira das empresas mencionadas através de publicidade, programas afiliados ou outros. As tarifas e ofertas dos anunciantes mostradas neste site são alteradas com frequência, às vezes sem aviso prévio. Embora nos esforcemos para manter informações oportunas e precisas, os detalhes da oferta podem estar desatualizados. Os visitantes devem, portanto, verificar os termos de tais ofertas antes de participar deles. O autor e seu editor se isentam da responsabilidade de atualizar informações e se isentam de responsabilidade por conteúdo, produtos e serviços de terceiros, inclusive quando acessados ​​por meio de hiperlinks e / ou anúncios neste site. Como um cientista da computação você está na posição perfeita para começar negociação algorítmica. Isso é algo que eu testemunhei em primeira mão em Quantiacs 1. onde os cientistas e engenheiros são capazes de entrar direto na negociação automatizada sem qualquer experiência anterior. Em outras palavras, os chops de programação são o principal ingrediente necessário para começar. Para obter uma compreensão geral de quais desafios esperam por você após / durante a criação de um sistema de comércio algorítmico, confira este post do Quora. Construir um sistema de negociação a partir do zero exigirá algum conhecimento prévio, uma plataforma de negociação, dados de mercado e acesso ao mercado. Embora não seja um requisito, a escolha de uma única plataforma de negociação que forneça a maioria desses recursos ajudará você a acelerar rapidamente. Dito isto, as habilidades que você desenvolve serão transferíveis para qualquer linguagem de programação e quase qualquer plataforma. Acredite ou não, a construção de estratégias de negociação automatizadas não se baseia em ser um especialista em mercado. No entanto, aprendendo mecânica de mercado básico irá ajudá-lo a descobrir estratégias de negociação rentáveis. Opções, futuros e outros derivados por John C. Hull - grande primeiro livro para entrar em finanças quantitativas e abordá-lo do lado de matemática. Negociação Quantitativa por Ernie Chan - Ernie Chan fornece o melhor livro introdutório para negociação quantitativa e orienta você no processo de criação de algoritmos de negociação no MATLAB e no Excel. Negociação Algorítmica de Futuros via Aprendizado de Máquina - Uma análise de 5 páginas da aplicação de um modelo simples de aprendizado de máquina aos indicadores de análise técnica comumente usados. Heres uma lista de leitura agregada PDF com uma análise completa de livros, vídeos, cursos e fóruns de negociação. A melhor maneira de aprender é fazendo, e no caso de negociação automatizada que se resume a criação de gráficos e codificação. Um bom ponto de partida são exemplos existentes de sistemas de negociação e exibições existentes de técnicas de análise técnica. Além disso, um cientista da computação habilidoso tem a vantagem adicional de poder aplicar o aprendizado de máquina à negociação algorítmica. Aqui estão alguns desses recursos: TradingView - Uma fantástica plataforma visual de gráficos por si só, o TradingView é um excelente playground para se sentir confortável com a análise técnica. Ele tem o benefício adicional de permitir que você gere estratégias de negociação e navegue pelas ideias comerciais de outras pessoas. Automated Trading Forum - Ótima comunidade on-line para postar perguntas para iniciantes e encontrar respostas para problemas comuns de quant quando você está começando. Os fóruns da Quant são um ótimo lugar para se imergir em estratégias, ferramentas e técnicas. Seminário do YouTube sobre negociação de ideias com amostras de código em funcionamento no Github. Machine Learning: Mais apresentações sobre negociação automatizada podem ser encontradas no Quantiacs Quant Club. A maioria das pessoas com formação científica (seja de ciência da computação ou de engenharia) teve exposição ao Python ou ao MATLAB, que são línguas populares para financiamento quantitativo. A Quantiacs criou uma caixa de ferramentas de código aberto que oferece backtesting e 15 anos de dados históricos de mercado gratuitamente. A melhor parte é que tudo é feito em Python e MATLAB, dando a você a opção de desenvolver o seu sistema. Heres uma estratégia de negociação de acompanhamento de tendência de amostra no MATLAB. Este é todo o código necessário para executar um sistema de negociação automatizado, mostrando tanto o poder do MATLAB quanto o Quantiacs Toolbox. Quantiacs permite negociar 44 futuros e todas as ações do SampP 500. Além disso, uma variedade de bibliotecas adicionais, como o TensorFlow, são suportadas. (Atenção: Eu trabalho na Quantiacs) Uma vez que você está pronto para ganhar dinheiro como um quant, você pode participar do mais recente concurso de negociação automatizado Quantiacs, com um total de 2.250.000 em investimentos disponíveis: Você pode competir com os melhores 18.000 visualizações middot Ver UpVotes middot Not for Reproduction Esta resposta foi completamente reescrita Aqui estão 6 principais bases de conhecimento para a construção de sistemas algorítmicos de negociação. Você deve estar familiarizado com todos eles, a fim de construir sistemas de negociação eficazes. Alguns dos termos usados ​​podem ser ligeiramente técnicos, mas você deve ser capaz de compreendê-los pesquisando no Google. Nota: (A maioria deles) não se aplica se você quiser fazer Negociações de Alta Frequência 1. Teorias de Mercado Você precisa entender como o mercado funciona. Mais especificamente, você deve entender as ineficiências do mercado, as relações entre diferentes ativos / produtos e o comportamento dos preços. Idéias de negociação derivam de ineficiências do mercado. Você precisará saber como avaliar as ineficiências do mercado que lhe dão uma margem de negociação versus aquelas que não o fazem. Projetar robôs eficientes implica entender como funcionam os sistemas de negociação automatizados. Essencialmente, uma estratégia de negociação algorítmica consiste em 3 componentes principais: 1) Entradas, 2) Saídas e 3) Posição de dimensionamento. Você precisará projetar esses 3 componentes em relação à ineficiência do mercado que está capturando (e não, isso não é um processo direto). Você não precisa saber matemática avançada (embora ajude se você pretende construir estratégias mais complexas). Boas habilidades de pensamento crítico e um entendimento decente sobre estatísticas o levarão muito longe. O design envolve backtesting (teste de borda de negociação e robustez) e otimização (maximização do desempenho com ajuste de curva mínimo). Você precisará saber como gerenciar um portfólio de estratégias de negociação algorítmica também. Estratégias podem ser complementares ou conflitantes, o que pode levar a aumentos não planejados na exposição ao risco ou cobertura indesejada. Alocação de capital é importante também você divide o capital igualmente em intervalos regulares ou recompensa os vencedores com mais capital. Se você souber quais produtos deseja negociar, encontre plataformas de negociação adequadas para esses produtos. Em seguida, aprenda a API da linguagem de programação desta plataforma / backtesters. Se você estiver começando, eu recomendaria o Quantopian (somente ações), Quantconnect (ações e FX) ou Metatrader 4 (FX e CFDs sobre índices de ações, ações e commodities). As linguagens de programação utilizadas são Python, C e MQL4, respectivamente. 4. Gestão de Dados Lixo no lixo para fora. Dados imprecisos levam a resultados de teste imprecisos. Precisamos de dados razoavelmente limpos para testes precisos. A limpeza de dados é um compromisso entre custo e precisão. Se você quiser dados mais precisos, você precisa gastar mais tempo (dinheiro do tempo) limpando-o. Alguns problemas que causam dados sujos incluem dados ausentes, dados duplicados, dados incorretos (bad ticks). Outras questões que levam a dados enganosos incluem dividendos, desdobramentos de ações e rolagens de futuros, etc. 5. Gerenciamento de riscos Existem dois tipos principais de risco: risco de mercado e risco operacional. O risco de mercado envolve risco relacionado à sua estratégia de negociação. Considera cenários de pior cenário? E se acontecer um evento de cisne negro como a 3ª Guerra Mundial? Você desviou o risco indesejado? O tamanho da sua posição é muito alto Além de gerenciar o risco de mercado, é necessário considerar o risco operacional. Queda do sistema, perda de conexão à Internet, algoritmo de execução deficiente (levando a preços mal executados, ou transações perdidas devido à incapacidade de lidar com requote / alto deslizamento) e roubo por hackers são problemas muito reais. 6. Live Execution Backtesting e live trading são muito diferentes. Você precisará selecionar corretores adequados (MM vs STP vs ECN). Forex Market News com fóruns Forex Trading amp Forex Brokers Reviews é o seu melhor amigo, leia comentários de corretores lá. Você precisa de infra-estrutura adequada (VPN seguro e tempo de inatividade, etc.) e procedimentos de avaliação (monitorar o desempenho de seus robôs e analisá-los em relação à ineficiência / backtests / otimizações de mercado) para gerenciar seu robô durante sua vida útil. Você precisa saber quando intervir (modificar / atualizar / desligar / ligar seus robôs) e quando não. Avaliação e otimização de estratégias de negociação Pardo (grandes insights sobre métodos na construção e teste de estratégias de negociação) Troque seu caminho para a liberdade financeira Van K Tharp (lado isca Ridiculous-Click de lado, este livro é uma excelente visão geral para sistemas mecânicos) negociação quantitativa Ernest Chan (Grande introdução à negociação de algoritmos em nível de varejo). Trocas e Trocas: Microestrutura de Mercado para Profissionais Larry Harris (Microestrutura de mercado é a ciência de como funcionam as trocas e o que realmente acontece quando um negócio é feito. É importante conhecer essas informações. mesmo que você esteja apenas começando) Algorithmic Trading amp DMA Barry Johnson (Derrube os algoritmos de execução dos bancos. Isso não é diretamente aplicável ao seu comércio de algo, mas é bom saber) Os Quants Scott Patterson (histórias de guerra de alguns top quants. como leitura na hora de dormir) Quantopian (Codifique, pesquise e discuta ideias com a comunidade. Usa Python) Fundamentos da Algo Trading Algo Negociação101 (Disclaimer: eu possuo este site / curso. Aprenda teorias de design de robôs, teorias de mercado e codificação. Usa o MQL4) - Junte-se ao desafio (Aprenda conceitos de negociação e teorias de backtesting. Eles recentemente desenvolveram sua própria plataforma de backtesting e trading, então essa parte ainda é nova para mim. Mas seus conhecimentos sobre conceitos de negociação são bons.) Blogs / Fóruns recomendados inclui fóruns de negociação de finanças, comércio e algoritmos): Idiomas de programação recomendados: se você sabe quais produtos deseja negociar, encontre plataformas de negociação adequadas para esses produtos. Em seguida, aprenda a API da linguagem de programação desta plataforma / backtesters. Se você estiver começando, eu recomendaria o Quantopian (somente ações), Quantconnect (ações e FX) ou Metatrader 4 (FX e CFDs sobre índices de ações, ações e commodities). As linguagens de programação utilizadas são Python, C e MQL4, respectivamente. 13,7k Visualizações middot View Upvotes middot Não para a reprodução Embora este seja um tópico muito amplo com referências à construção de algoritmos, definição de infra-estrutura, alocação de ativos e gerenciamento de riscos, mas eu vou focar apenas na primeira parte de como trabalhar na construção de nosso próprio algoritmo e fazendo as coisas certas. 1. Construindo Estratégia. Alguns dos principais pontos a serem observados aqui são: Catch Big Trends - Uma boa estratégia deve, em todos os casos, ganhar dinheiro quando o mercado está tendendo. Os mercados vão com uma boa tendência que dura apenas 15-20 do tempo, mas este é o momento em que todos os cães e gatos (comerciantes de todos os prazos, intraday, diariamente, semanalmente, longo prazo) estão fazendo compras e todos eles tem um tema comum. Muitos comerciantes também constroem estratégias de reversão à média nas quais eles tentam julgar as condições quando o preço se afastou da média, e assumem uma negociação contra a tendência, mas devem ser construídas quando você tiver construído e negociado com sucesso alguma boa tendência seguindo os sistemas . Probabilidades de acumulação - As pessoas muitas vezes trabalham para tentar construir um sistema que tenha uma excelente relação de ganhos / perdas, mas essa não é a abordagem correta. Por exemplo, um algoritmo com um vencedor de 70, com um lucro médio de 100 por comércio e uma perda média de 200 por comércio, fará apenas 100 por 10 negócios (10 / comércio líquido). Mas um algoritmo com um vencedor de 30 com lucro médio de 500 por transação e perda de 100 por comércio fará um lucro líquido de 800 para 10 negociações (80 / trade). Portanto, não é necessário que a relação entre ganhos e perdas seja boa, e sim as chances de acumular o que deveria ser melhor. Isso vai dizendo "Mantenha as perdas pequenas, mas deixe seus vencedores correrem". “Ao investir, o que é confortável raramente é lucrativo.” - Robert Arnott Drawdown - O rebaixamento é inevitável, se você estiver seguindo qualquer tipo de estratégia. Então, ao projetar um algo não tente reduzir o rebaixamento ou fazer alguma condição personalizada específica para cuidar desse rebaixamento. Essa condição específica pode, no futuro, agir como um obstáculo na captura de uma grande tendência e seu algoritmo pode apresentar um desempenho ruim. Gerenciamento de riscos - Ao construir uma estratégia, você deve sempre ter um portão de saída, seja qual for o mercado que escolher fazer. O mercado é um lugar de probabilidades e você deve projetar um algoritmo para tirá-lo de um negócio o mais rápido possível, se ele não se encaixa no seu apetite ao risco. Normalmente, argumenta-se que você deve arriscar 1-2 de capital em cada negociação, e é ideal em muitos aspectos, mesmo que você receba 10 falsos negócios sucessivamente, seu capital diminuirá em apenas 20. Mas esse não é o caso. caso no cenário real do mercado. Alguns negócios com perdas serão entre 0-1, enquanto alguns podem ir para 3-4, então é melhor definir o capital médio de perdas por negociação e o capital máximo que você pode perder em uma negociação, já que os mercados são completamente aleatórios e não podem ser julgados. . “De vez em quando, o mercado faz algo tão estúpido que tira o fôlego.” - Jim Cramer 2. Testando e otimizando um escorregão de estratégia. Quando estamos testando uma estratégia sobre dados históricos, supomos que a ordem será executada no preço pré-definido que chegou pelo algoritmo. Mas isso nunca será o caso, já que temos que lidar com criadores de mercado e algoritmos de HFT agora. Seu pedido no mundo de hoje nunca será executado no preço desejado, e haverá escorregões. Isso deve ser incluído no teste. Impacto do mercado: O volume negociado pelo algoritmo é outro fator importante a ser considerado durante o backtesting e a coleta de resultados históricos. À medida que o volume aumenta, as encomendas feitas por algo terão um impacto considerável no mercado e o preço médio da encomenda preenchida será muito diferente. Seu algoritmo pode produzir resultados completamente diferentes em condições reais de mercado, se você não estudar a dinâmica de volume do seu algoritmo. Otimização: A maioria dos traders sugere que você não faça ajustes de curva e otimização e eles estão corretos, já que os mercados são uma função de variáveis ​​aleatórias e nenhuma situação será a mesma. Portanto, otimizar parâmetros para situações particulares é uma má ideia. Eu sugiro que você vá para otimização zonal. É uma técnica que eu sigo, comprei zonas de identificação que têm características semelhantes em termos de volatilidade e volume. Otimize essas áreas separadamente, em vez de otimizar por todo o período. As etapas acima são algumas das mais básicas e mais importantes que eu sigo, ao converter um pensamento básico em um algoritmo e verificar sua validade. "Todo mundo tem a inteligência para seguir o mercado de ações. Se você fez isso através da matemática da quinta série, você pode fazê-lo. quotPeter Lynch 15,8k Visualizações middot Ver Upvotes middot Não para a reprodução Eu tenho um fundo como programador e criação de equipes ágeis / scrum antes de começar a olhar para negociação algorítmica. O mundo do comércio algorítmico me fascina, mas pode ser um pouco esmagador. Comecei a ter alguma perspectiva mergulhando na plataforma da Quantopian, assistindo a série de palestras quant e executando meus sistemas de negociação de algoritmos baseados na comunidade em seu ambiente. Como o abaixo: Eu percebi então para entrar mais fundo mais rápido, eu tenho que conhecer pessoas que gostam de criar estratégias de negociação, mas não podem programar - para me igualar como um gerente de equipe ágil e programador de sistemas de negociação. Então eu escrevi um livro sobre como criar uma equipe para implementar seus algoritmos de negociação. Construindo Sistemas de Negociação O Modo Ágil: Como Construir Sistemas de Negociação Algorítmica Vencedora como uma Equipe. Na comunidade de Quantopian, vi pessoas com experiência financeira procurando pessoas para implementar suas estratégias de negociação, mas com medo de pedir aos programadores que implementassem suas ideias. Uma vez que eles potencialmente podem começar a executar suas idéias de negociação sem eles. Eu abordo esse assunto no meu livro. Para evitar que os programadores fujam com suas idéias: crie uma especificação para sua ideia de negociação que use uma estrutura de codificação que seja personalizada para o tipo de estratégia que você deseja desenvolver. Isso pode parecer difícil, mas quando você conhece todos os passos do bebê e como eles se encaixam, é bastante simples e divertido de gerenciar. Se você gostou desta resposta, por favor, vote e siga. 1.2k Visualizações middot Ver Upvotes middot Não para reprodução Para começar com o básico, pegue o Amibroker (AmiBroker - Download). Amibroker tem uma linguagem fácil de aprender e poderoso mecanismo de backtest, onde você pode prototipar suas idéias. Obtenha também o livro de Howard Bandy 039s Quantitative Trading Systems. Este livro é uma introdução muito boa aos conceitos de desenvolvimento de quant. Você também precisará de pelo menos um conhecimento básico de estatísticas. Há uma abundância de bons cursos MOOC disponíveis para isso de graça. Tal como este um Statistics One - Universidade de Princeton Coursera It039s também vale a pena seguir The Whole Street. que é um mashup de todos os blogs quant, muitos dos quais publicam o código da Amibroker com suas idéias. A partir daí, vale a pena aprender Python (aprender python - Pesquisa do Google) e também fazer o excelente curso de Aprendizado de Máquina da Universidade Stanford de Andrew Ng039, que funciona gratuitamente no Coursera. Se você quiser testar seus próprios algoritmos, bons sites para isso são Quantconnect ou Quantopian. Finalmente, esse cara tem alguns bons conselhos sobre como transformá-lo em sua carreira. Quantstart / Boa sorte com a jornada Parcialmente tirada da resposta de Alan Clement039s a Como pode um desenvolvedor de software em finanças tornar-se um desenvolvedor de quant 15.4k Visualizações middot Visualizar Upvotes middot Não For Reproduction Como faço para iniciar uma empresa de comércio algorítmica Quais são alguns bons algoritmos de negociação Devo construir um sistema de negociação algorítmica usando Julia ou Scala Os sistemas de negociação algorítmica podem bater comerciantes humanos Como posso construir um sistema de roteamento de ordens para uma plataforma de negociação algorítmica? codificar um algoritmo de negociação Como funcionam os algoritmos de negociação O comércio de algoritmos é um trabalho paralelo O Minance é baseado no comércio algorítmico O que é um caminho para se tornar um profissional de comércio algorítmico? 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